Корреляция валютных пар. Таблица и её применение на бинарных опционах

Рейтинг лучших бинарных брокеров:

Тактика торговли «Корреляция валютных пар»

Сегодня я решил продемонстрировать вам довольно-таки простую стратегию торговли на бинарных опционах. Рассматриваемая сегодня стратегия бинарных опционов основывается на одном интересном свойстве — корреляции валютных пар.

Такой подход к бинарному трейдингу может принести около 100% дохода за одну неделю торговли, а собственно торговля происходит почти без биржевых рисков. Методика «Корреляция валютных пар» замечательно подойдет новичкам, ибо не потребует от них глубоких знаний по дисциплине «Биржевая торговля» и какого-либо значительного опыта трейдинга бинарными опционами. Все то, что вам необходимо для трейдинга по моей системе — подробно описано в этом материале.

Корреляция валютных пар – простые условия торговой системы.

Давайте сразу выясним – что значит корреляция на биржевом рынке. Это своего рода взаимосвязь между конкретными валютными парами. Соответственно, когда различные пары находятся в зависимости друг от друга, то и колебания их котировок будут схожими между собой, или же — при различных комбинациях они будут кардинальным образом расходиться по отношению друг к другу. Следует рассмотреть это явление на примере. По сему — изучим график котировок актива валютной пары EURUSD:

Как это видно по графику — мы имеем здесь отрезок котировок, на котором евро снижается по отношению к доллару США. Давайте посмотрим теперь на график актива, где доллар США находится на ведущей позиции в валютной паре, скажем — USDJPY, в аналогичный временной интервал:

А здесь — доллар быстро растет по отношению к японской валюте. И потому – в данном случае доллар США может набирать силу относительно основных валют мирового рынка. Подобную корреляцию валютных пар вы запросто успешно примените для того, чтобы получить прибыль на бинарных опционах. Чтобы эффективно применить систему к трейдингу бинарными опционами, вам будет необходим такой брокер, на платформе которого вы сможете найти: большое число торговых активов, точные графики, минимальные лоты небольшого размера, возможность оформления неограниченного количества биржевых контрактов. Корреляция валютных пар – как работать по ней на практике?

Я буду стараться не влезать в дебри технического анализа графиков, и применю для вас этот подход максимально просто. Торгую я, по большей части, на валютной паре EURUSD, а актив пары USDJPY использую в качестве страхующего актива. Допустим – я оформляю биржевой контракт на EURUSD лотом ВНИЗ:

Когда я понимаю, что мой прогноз подтверждается, а цена начала снижаться, я перехожу на пару страхующего актива USDJPY и заключаю контракт ВВЕРХ, так как я уже уверен, что цена этой пары будет расти, а я — заработаю дополнительный доход на бинарных опционах.

Есть и иной вариант развития ситуации. Я таким же способом оформляю торговую позицию с направлением ВВЕРХ на активе EURUSD, а цена актива начинает падать, и мой открытый торговый лот, выходит — принесет убыток:

В том случае, если я уже увидел ошибочность данного мною прогноза, я перехожу на все ту же страхующую пару валют — и оформляю серию контрактов «ВВЕРХ». И тогда получится, что мои потери по биржевому контракту на изначальной валютной паре EURUSD целиком покроются за счет дохода по страхующей серии открытых лотов, и мой торговый счет вновь имеет положительную прибыльную статистику.

Советы от инвестора:  Пивот в бинарных опционах

Количество торговых позиций в серии вы сможете определить сами. Основное, что важно учесть — не перегрузите депозит большим их числом.

Система «Корреляция валютных пар» предназначается для трейдинга опционами с краткими сроками экспирации. Идеальным периодом времени «жизни» вашего биржевого контракта будет временной отрезок в 5 минут. Этого вполне хватит для определения корректности данного прогноза по основному активу и быстрого оформления торговых позиций на страхующем – для того, чтобы получать прибыльные закрытия.

Список русскоязычных платформ-брокеров бинарных опционов:

Корреляция валютных пар (что это) — таблицы, графики и описание

При торговле бинарными опционами, валютные пары являются важнейшими активами. Они лучше всего поддаются прогнозированию, а немаловажным инструментом предсказания цены является корреляция. Информация о курсах коррелируемых валют применяется для анализа рыночной ситуации, разработки торговой стратегии и хеджирования рисков.

Что такое корреляция валютных пар

Корреляция валютных пар – это когда графики разных активов движутся в тесной связи друг с другом. Движение может быть как в одном направлении (прямая или положительная корреляция), так и в противоположном (отрицательная или обратная корреляция).

Прямая корреляция валютных пар – это когда ценовая линия разных котировок движется практически одинаково:

Обратная корреляция валютных пар – это когда разные активы движутся прямо пропорционально в разных направлениях:

На рисунке показан пример EUR/USD и USD/CHF. Экономики Еврозоны и Швейцарии тесно связаны, поэтому и изменение стоимости их валют относительно американского доллара также взаимосвязано. Противоположное направление движения объясняется котировкой EUR/USD, где доллар стоит не на первом месте, а на втором (обратная котировка).

Чтобы систематизировать движение, аналитиками разработан такой показатель, как коэффициент корреляции. Он находится в диапазоне от +1 (полное совпадение) до -1 (абсолютная противоположность). Чем больше экономическая взаимосвязь и географическая близость государств, тем больше это значение стремится к единице.

Сигналы корреляции

Самое важное применение такого анализа – прогнозирование цены и подтверждение торговых сигналов.

Например, анализ графика EUR/USD показал рост. Чтобы удостовериться в правильности прогноза, нужно получить обратное подтверждение по USD/CHF.

Иногда для подтверждения торговых сигналов и анализа рыночной ситуации используется сравнение трех активов, минимально связанных между собой. Возьмем для примера EUR/USD, USD/JPY и EUR /JPY.

Если прогнозируется, что EUR/USD пойдет вверх, то прогноз по обратной валютной паре USD/JPY должен сигнализировать о падении. В том случае, если сигнала по USD/JPY нет, то надо внимательно изучить поведение EUR/JPY.

Экономики США, Еврозоны и Японии имеют разные факторы влияния, поэтому данный анализ дополнительно способен дать информацию о том, какая страна является драйвером рыночного движения.

Таблица корреляции валютных пар

EUR/USD AUD/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.44 0.95 0.84 -1.00 -0.31
3 месяца 0.77 -0.42 0.90 0.69 -0.96 -0.18
6 месяцев 0.50 -0.34 0.66 0.66 -0.90 -0.22
1 год 0.93 -0.55 0.89 0.96 -0.97 -0.90
AUD/USD EUR/USD USD/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CHF USD/CAD
1 месяц 0.74 0.71 0.80 0.93 -0.72 -0.80
3 месяца 0.77 -0.17 -0.57 0.92 -0.84 -0.57
6 месяцев 0.50 -0.59 -0.82 0.99 -0.97 -0.97
1 год 0.93 -0.58 -0.97 0.96 -0.97 -0.90

Разделение рисков

Работа на рынке бинарных опционов спряжена с некоторым риском. Используя корреляцию, инвестор может значительно уменьшить вероятность неудачи. Для это применяется хеджирование.

Например, анализ трейдера показал, что имеет смысл приобрести опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $50.

Правильным решением будет проанализировать USD/CHF и, в случае наличия сигнала, разделить опцион на 2 части. То есть, открыть сделку ВВЕРХ по EUR/USD на сумму $25, и сделку ВНИЗ по USD/CHF на $25. Рыночные колебания, хотя и поддаются прогнозам, но всегда есть вероятность форс-мажорных ситуаций.

  • При этом сумма сделок может разделяться в разных пропорциях, соотношение 50:50 не является аксиомой.

Хеджирование рисков на флэтовом рынке

Когда рыночные колебания движутся в ценовом коридоре, то четкость торговых сигналов может быть подвергнута сомнению. В таком случае, можно хеджировать риски по сделке, открыв контракт в противоположном направлении по прямо коррелируемой паре.

Например, покупая опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму в $100, следует рассмотреть и покупку контракта ВВЕРХ на USD/CHF на сумму $50.

Эта стратегия работает только при отсутствии резких колебаний на рынке. При этом желательно изучить движения других коррелируемых пар, таких как USD/JPY и EUR /JPY, для подтверждения сигналов.

Ложный пробой

При техническом анализе открытие сделки во многом строится на построении каналов и его пробое. В этом случае бичом трейдера выступает ложный пробой – глубокий импульс, после которого цена вновь возвращается в движение по каналу. Смежные валютные пары служат лучшим индикатором истинности пробоя. Пользоваться этой стратегией очень просто: если цена пробила канал в коррелируемой паре, то можно без опасений покупать опцион.

В том случае, если цена близкой пары вернулась в интервал движения, то имеет смысл купить опцион «против» краткосрочного тренда или оставаться вне рынка.

Риск — менеждмент

Стратегия управления бюджетом инвестора в обязательном порядке учитывает максимальный риск на одной сделке. Обычно эта сумма не должна превышать 3-10% от депозита.

Если риск по покупке одного опциона приближается к этому значению, то покупать второй нужно с учетом коррелируемости активов. При депозите в $1000 не стоит покупать опцион ВВЕРХ по EUR/USD на сумму более чем $50. После покупки до окончания торгов даже уверенный сигнал по сделке ВНИЗ по USD/CHF не может служить сигналом к действию. Надо или дождаться результата, или захеджироваться покупкой обратного опциона.

От чего зависит коэффициент корреляции валютных пар

Нет ни одной валютной пары, которая постоянно коррелировала бы с другой на всех временных интервалах на протяжении длительного времени. Эта зависимость определяется:

  1. Состоянием дел в экономике. К ним можно отнести политические изменения, спад и подъем торговли и промышленности.
  2. Новостным фоном. Слухи и выход макроэкономической статистики.
  3. Географической близостью стран. Бизнес Канады тесно связан с промышленностью США, а Евросоюз оказывает влияние на швейцарский франк и английский фунт.
  4. Временным фактором. Более четко связь между близкими валютами проявляется на длинных графиках, от 4-х часов. При небольших интервалах торговли слишком велико влияние новостного фона.

Положительная корреляция валютных пар:

  • EUR / USD и GBP / USD
  • EUR / USD и NZD / USD
  • AUD / USD и EUR / USD
  • GBP / USD и NZD / USD
  • USD / CHF и USD / JPY
  • AUD / USD и GBP / USD

Обратная корреляция валютных пар:

  • AUD / USD и USD / JPY
  • EUR / USD и USD / CHF
  • GBP / USD и USD / JPY
  • AUD / USD и USD / CAD
  • GBP / USD и USD / CHF

Как правильно использовать взаимосвязь валютных пар при торговле на рынке Форекс?

Привет, друзья трейдеры!

В сегодняшней статье мы поговорим о том, что такое корреляция валютных пар, или другими словами, взаимосвязь между различными валютными инструментами и как эту связь может использовать трейдер для улучшения результатов своей торговли на рынке Форекс.

Те, кто используют в трейдинге фундаментальный анализ, наверняка замечали, что когда происходит какое-то важное событие согласно календарю событий форекс (особенно это касается макроэкономических показателей), то сразу начинаются резкие движения цены различных валютных пар. Например, если событие происходит в странах Еврозоны, начинает дорожать валютный инструмент EUR / USD, а USD / CAD наоборот — начинает стремительно падать, или вариант с валютными парами в которых одинакова базовая валюта, растет Фунт / Доллар, вместе с ним и Фунт / Иена и тому подобные.

Все эти взаимосвязи между валютными инструментами, которые вызывают рост одних, а падение других, называют корреляцией валютных пар (я несколько затрагивал эту тему в статьи про валютные пары на Форекс).

Вместе с этим различают такое понятие, как коэффициенты корреляции. Данный показатель имеет четко определенный диапазон, который состоит из следующих коэффициентов:

Что означают эти коэффициенты?

  • 1 — показатель корреляции, означает что валютные пары на ценовом графике двигаются идентично.
  • От 0,9 до 0,1 — коэффициенты, которые показывают, что пары постепенно все больше и больше начинают двигаться независимо друг от друга.
  • — коэффициент, который показывает что валютные инструменты ходят совершенно независимо друг от друга.
  • От -0,1 до -0,9 — валютные инструменты все больше начинают двигаться зеркально наоборот.
  • -1 — это показатель того, что пары движутся на 100% зеркально наоборот друг от друга, т.е. если цена по одной паре растет, то по другой в этот самый момент она падает.

Отсюда можно сделать следующий вывод, что чем ближе показатель корреляции к 1, тем больше валютные пары совпадают по своему движению. А чем ближе к -1, то тем более они движутся противоположно друг от друга. Например, ниже на рисунке показана таблица коэффициентов корреляции, а именно для валютной пары Евро / Доллар в сравнении с остальными.

Скриншот взят из сайта одного американского брокера Oanda , данная таблица время от времени обновляется и Вы можете пользоваться этой информацией в процессе своей торговли. Для того, чтобы узнать какая взаимосвязь одной пары по отношению к другим, достаточно в левой части таблицы нажать на нужный валютный инструмент, после чего таблица автоматически переформируется и Вы увидите, какие пары имеют положительную корреляцию, а какие отрицательную. Кроме этого, можно проанализировать корреляцию по отношению к шкале времени, которая находится на верхней оси.

Теперь же давайте рассмотрим на конкретном примере как можно применять эту информацию при торговле на рынке Форекс.

Информация о корреляции валютных пар в основном нужна для того, чтобы получить дополнительный усиленный сигнал, что пара будет двигаться именно в этом направлении, а не наоборот.

Пример рассмотрим на недавно описанной форекс стратегии Лондонский взрыв, хотя это можно аналогично использовать для большинства других торговых систем.

Возьмем валютную пару Евро / Доллар. Если же на открытые Европейской сессии, данная пара начинает расти, при этом инструменты с положительной корреляцией, такие как EUR/JPY и EUR/GBP, также начинают расти, то сигнал на открытие позиции на покупку будет подтвержден, и цена, с большей вероятностью, пойдет именно вверх.

При этом, если при росте Евро / Доллар, пары из отрицательного корреляцией, такие как USD/CAD и USA/CHF, идут в противоположную сторону, то данный сигнал подтверждается вдвойне.

  • Рост EUR/USD + рост EUR/JPY и EUR/GBP (коэффициенты корреляции из таблицы будут иметь значение ближе к 1) = подтверждающий сигнал того, что валютная пара будет идти вверх.
  • Рост EUR/USD + падение USD/CAD и USA/CHF (коэффициенты из таблицы будут иметь значение ближе к -1) = дополнительный усиливающий сигнал того, что цена по данной паре будет идти вверх.

Вот так друзья, теперь Вы знаете что такое корреляция валютных пар. Таким образом, при торговле можете получать дополнительные и подтверждающие сигналы для Ваших торговых стратегий, используя при этом таблицу коэффициентов корреляции валютных пар.

На сегодня у меня все, не забывайте подписываться на обновления блога , поскольку впереди Вас ждет еще много интересного и полезного материала по форекс трейдингу.

Советы от инвестора:  Accumulation Distribution
Честные брокеры, дающие бонус за регистрацию счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как начать торговать бинарными опционами в 2020 году?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: