Волатильность в трейдинге

Рейтинг лучших бинарных брокеров:

Что такое волатильность валютных пар

Волатильность (изменчивость) – это диапазон колебания котировок в течение торгового времени. Если цена актива изменяется в широком диапазоне, то уровни потенциальных рисков и прибылей также достаточно велики. Справедлива и обратная ситуация. Биржевые игроки всегда стремятся к увеличению прибылей, поэтому большинство трейдеров предпочитает работать с высоковолатильными валютными парами.

Виды волатильности

Существует три основных типа изменчивости:

  • историческая, которая рассчитывается на основе прошлых данных о котировках актива и, по сути, отображает стандартное отклонение доходности за расчетный период времени;
  • ожидаемая, которая вычисляется исходя из текущих котировок;
  • историческая ожидаемая, представляющая собой архив прогнозов ожидаемой изменчивости.

Для торговли используется ожидаемая волатильность, позволяющая спрогнозировать силу дальнейших изменений валютных котировок.

Факторы, влияющие на волатильность

Диапазон колебания котировок валютных пар в течение торгового дня может быть абсолютно разной: от 42 пунктов по паре USD/HKD (гонконгский доллар) до 495 пунктов по паре USD/DKK (датская крона). Основные факторы, которые влияют на изменчивость цен различных активов, следующие:

  • объем торговых операций на бирже;
  • ликвидность актива;
  • количество крупных игроков на рынке;
  • общее состояние национальных экономик.

Волатильность одного финансового инструмента также может варьироваться. К примеру, средний «пробег» пары EUR/USD составляет 90 пунктов в день. Но в зависимости от ситуации изменчивость инструмента колеблется в рамках 80-140 пунктов в сутки. Текущее значение напрямую зависит от таких факторов как:

  • торговая сессия;
  • изменение важных уровней поддержки и сопротивления;
  • день недели;
  • выход новостей.

Наиболее сильное влияние на изменение поведения котировок оказывает публикация макроэкономических показателей. Сразу перед выходом новости и по ее завершении обычно наблюдается всплеск активности трейдеров, так как в это время они спешно открывают новые сделки или закрывают старые. В зависимости от силы макроэкономической новости изменение диапазона котировок может быть разным. Слабую новость участники рынка могут и не заметить, а вот публикация Nonfarm Payrolls в любом случае всколыхнет биржу.

Как подсчитать волатильность?

Историческая изменчивость рассчитывается на основании стандартных формул. Ожидаемая волатильность – это статистический показатель, который представляет собой усредненную высоту последних десяти свечей заданного таймфрейма. Для расчета ожидаемой изменчивости достаточно подсчитать количество пунктов между уровнями high и low предыдущих свечей и разделить их на 10. Однако такой «ручной» подход используется довольно редко, так как для определения силы изменчивости опытные трейдеры используют технические индикаторы. Наиболее популярными инструментами для измерения диапазона котировок сегодня считаются индикатор ATR, полосы Боллинджера и скользящие средние.

Советы от инвестора:  Бинарные опционы Полоцк

Полосы Боллинджера

Индикатор полосы Боллинджера – это осциллятор, идентифицирующий зоны перекупленности/перепроданности рынка. Полосы состоят их трех основных линий. Центральная линия индикатора – это скользящая средняя цены, верхняя – граница перекупленности актива, нижняя – граница перепроданности. Расстояние между этими линиями дает трейдеру возможность определить уровень волатильности актива. Валютная пара с расширенными полосами Боллинджера характеризуется высокой волатильностью. Схождение трех полос сигнализирует о том, что изменчивость актива низкая.

Скользящие средние

Скользящее среднее отображает среднюю цену финансового инструмента за заданный период времени. Данный индикатор располагается непосредственно на графике и линия скользящей средней следует за ценой. Расстояние между линией индикатора и ценой иллюстрирует волатильность валютной пары. Чем дальше скользящая средняя отклоняется от графика котировок, тем больше изменчивость актива.

Индикатор ATR

Индикатор среднего истинного диапазона создан именно для подсчета волатильности. В отличие от визуального наблюдения расположения индикатора относительно цены при работе со скользящими средними, ATR вычисляет конкретное значение волатильности в пунктах. Окно индикатора расположено под графиком, в котором и визуализируется изменение волатильности за последние 14 периодов. В верхнем левом углу отображается текущее значение изменчивости в пунктах. В зависимости от таймфрейма на графике это может быть волатильность за последние 14 минут, часов или дней. Следует отметить, что данный инструмент не идентифицирует тренд – его единственная функция состоит в расчете изменчивости актива.

Кроме того, узнать волатильность в пунктах можно при помощи специальных калькуляторов. К примеру, данный калькулятор позволяет узнать часовую и дневную изменчивость за заданное количество дней для наиболее популярных валютных пар. Итак, как использовать данные об изменчивости?

Волатильность в трейдинге

Данный параметр широко используется в торговле в двух случаях: для определения целесообразности открытия позиции и для расчета стоп-ордеров.

Список русскоязычных платформ-брокеров бинарных опционов:

К примеру, суточная изменчивость пары USD/JPY составляет 123 пункта и на данный момент котировки актива «прошли» 100 пунктов вверх от момента открытия торговой сессии. Однако торговая система трейдера сигнализирует о возможности открытия длинной позиции (покупки валюты). Очевидно, что исходя из значений статистической изменчивости, сегодня паре USD/JPY осталось «пройти» всего 23 пункта. Делать вывод об открытии позиции стоит и по другим ориентирам, однако волатильность показывает трейдеру, что покупать валюту на данный момент нецелесообразно.

Советы от инвестора:  Бинарные опционы Iq option официальный сайт

Если же торговая система сигнализирует о благоприятных условиях для продажи валюты, трейдер может смело открывать позицию. Исходя из значения параметра, биржевой игрок выставляет ордер take-profit с целью взять 50-70 пунктов прибыли. Для выставления ордера stop-loss он использует показания индикаторов (к примеру, полос Боллинджера) или руководствуется правилами риск-менеджмента. Очевидно, что рынок не подчиняется таким простым прогнозам, но учет изменчивости позволяет трейдеру чувствовать себя более уверенно.

Измерение волатильности. Индикатор ATR

Как и обещал, в сегодняшней статье я заострю свое внимание на одном из наиболее простых методов определения волатильности – вычислении волатильности с помощью индикатора ATR.

Если кто-то еще не успел прочитать про то, что такое волатильность, действительно ли так необходимо ее учитывать, почему волатильность изменяется и т.д., то для начала прошу перейти по ссылке и более подробно познакомиться с данным материалом.

Ну а мы же сейчас вместе разберемся с индикатором ATR и научимся с помощью него оценивать текущую рыночную волатильность.

Еще раз напомню вам, что волатильность позволяет нам всегда работать в ритме рынка, помогает грамотно устанавливать размер стоп-лосса и тейк-профита.

Чтобы вы быстро поняли методику, по которой индикатор ATR рассчитывает волатильность, представьте себе следующее: вы садитесь в машину и начинаете двигаться в ту местность, которая вам совершенно незнакома. Это может быть и городская местность, а может быть и какая-либо дорога за городом. Вы совершенно не представляете себе, что будет за следующим поворотом, поэтому вы начинаете более пристально наблюдать за всеми дорожными знаками, пытаясь ничего не пропустить.

Представим, что вы выехали за город. Теперь у вас есть полное право ускориться. Вы будете ехать в более быстром темпе до тех пор, пока не увидите въезд в город. Именно знак заставит вас ехать всё оставшееся время со скоростью 60 км/ч.

Т.е. на дороге вашим основным индикатором служит дорожный знак. Именно он показывает вам с какой скоростью вам разрешается ехать. Индикатор ATR в свою очередь тоже показывает разрешенную скорость. Если значение индикатора повышается, то это означает, что изменения на рынке происходят очень быстро и диапазон свечек постоянно расширяется.

Основной смысл индикатора ATR заключается в определении среднего диапазона изменения цены за определенный период времени.

С конца лета 2020 года индикатор ATR имеется в числе стандартных индикаторов терминала QUIK.

Советы от инвестора:  Как открыть демо-счет у брокера Верум Оптион

Для того, чтобы его построить, достаточно открыть терминал, нажать на кнопку «Построить новый индикатор»

и выбрать из списка «Average True Range».

Это есть индикатор ATR.

В появившемся окне можно изменить цвет и подпись индикатора, которая появится после его построения.

Затем необходимо перейти на вкладку «Параметры» и выбрать тот период, который нам необходим.

Я использую 15-минутные графики и период 2 дня для сбора данных. 2 дня — это тот период времени, за который обычно происходит изменение тренда на рынке. Значения индикатора могут меняться в зависимости от вашей стратегии и того интервала, на котором вы торгуете.

В итоге мы получаем вот что:

Если посмотреть на правый край графика, то можно увидеть, что последнее значение индикатора — 880 пунктов. Данное значение мы можем с пользой применить в торговле.

Например, мой стоп обычно равен 2ATR. В зависимости от этого меняется и цель, которую я ставлю перед открытием позиции.

На этом всё друзья. Пробуйте, тестируйте. Я думаю, что этот индикатор существенно улучшит вашу торговлю, научит идти в ногу с рынком и покажет, какую в действительности скорость можно развить, не нарушая никаких правил.

Увидимся в следующих постах.

С уважением Александр Шевелев.

Для связи со мной используйте эту ссылку.

Будьте в курсе всех важных событий проекта — подписывайтесь на мой Instagram, Telegram-канал или вступайте в группу Вконтакте.

Брекит шокирует рынки

Результат оглашен — Великобритания выходит из Евросоюза! Это историческое событие уже сильно повлияло на финансовые рынки, в особенности:

  • Индексы упали во время ночной глобексной сессии
  • Инвесторы и трейдеры обратились к более безопасным инструментам, в результате чего золото и бонды достигли новых годовых максимумов
  • Британский фунт упал на 10% во время глобексной сессии, когда было проведён референдум о выходе Великобритании из ЕС
  • Волатильность создает возможность, а увеличенный риск означает увеличенную награду

Это отличный пример того как основное экономичское событие напрямую влияет на волатильность на рынках. В результате трейдинг может стать быстрым и интересным, но также и потенциально очень рисковым делом, особенно с сегодняшней увеличенной маржинальностью и лимитами на цены. Если вы заинтересованы в торговле свингами или же вам интересно протестировать свои стратегии на волатильном рынке, то Торговый Комбайн — идеальная среда, для того чтобы сделать это безопасно, без риска для вашего собственного капитала.

Честные брокеры, дающие бонус за регистрацию счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как начать торговать бинарными опционами в 2020 году?
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: